상관계수 분산투자 효과, 0이어도 위험 11.2%가 남는 계산 원리
상관계수와 분산투자 효과를 50:50 가상 포트폴리오로 계산합니다. 상관계수 0이어도 변동성 11.2%가 남는 이유와 직접 확인할 항목을 정리했습니다.
투자 경제
ETF 추적차이 추적오차 차이와 계산, 같은 -0.1%가 전혀 다른 이유
ETF 추적차이와 추적오차의 뜻을 같은 평균 -0.1%포인트인 두 가상 ETF 계산으로 비교했습니다. 총보수·괴리율과 구분하고 한국거래소에서 확인하는 순서까지 정리했습니다.
샤프지수 소르티노지수 차이와 계산, 하락 위험이 같은 0.62에서 갈립니다
같은 평균수익률과 샤프지수라도 하락의 깊이에 따라 소르티노지수는 크게 달라집니다. 두 가상 포트폴리오를 직접 계산해 전체 변동성과 하방편차의 차이를 풀었습니다.
시간가중수익률 금액가중수익률 차이, 8%인데 내 계좌는 -10.5%
같은 구간 수익률도 입금 시점에 따라 개인 계좌 성과는 크게 달라집니다. 100만원으로 시작해 400만원을 중간에 넣는 두 사례로 TWR과 MWR의 계산과 쓰임을 풀었습니다.
유동비율 당좌비율 차이와 계산, 200%인데 현금이 부족한 이유
유동비율이 200%여도 재고가 많으면 당좌비율은 50%로 낮아질 수 있습니다. 두 지표의 공식과 자산 품질, 영업현금흐름, DART 확인 순서를 가상 사례로 풀었습니다.
실질수익률 명목수익률 차이와 물가 반영 계산, 5%가 1.94% 되는 이유
표시된 수익률이 실제 구매력 증가율과 다른 이유를 명목 5%·물가 3% 사례로 풀었습니다. 정확한 실질수익률 공식부터 세금·수수료, 기간 맞추기와 기록 체크리스트까지 확인해 보세요.
적립식 투자와 일시투자 차이, 평균단가가 낮아도 수익은 적을 수 있습니다
적립식 투자와 일시투자 차이를 같은 120만원의 두 가격 경로로 계산하고, 평균단가와 현금 대기 비용까지 함께 비교했습니다.
최대낙폭 MDD 뜻과 계산, 손실 50% 회복에 100%가 필요한 이유
최대낙폭 MDD를 고점과 저점으로 계산하고, 50% 손실 뒤 원금 회복에 100% 수익이 필요한 이유를 실제 금액으로 설명합니다.
영업레버리지 뜻과 계산, 매출 20%가 영업이익 50%로 커지는 이유
매출 100억원·고정비 24억원 예시로 DOL 2.5배를 계산하고, 매출 변화가 영업이익으로 증폭되는 원리와 DART 확인법을 설명합니다.
EV/EBITDA 7.5배 뜻과 계산, 낮을수록 싸다고 보면 틀리는 5가지
시가총액 700억원에 순부채 200억원을 더해 EV 900억원을 구하고 EBITDA 120억원으로 나누는 7.5배 계산부터 DART 확인 순서까지 정리했습니다.